Einfache HFT Strategie – Red Bar Ignored (RBI)

Einführung

Bei der Red Bar Ignored (RBI) Crypto Trading Strategie geht es um den Einsatz und Wahrnehmung eines psychologischen Effektes auf dem 2-Minuten-Chart.
Bei alldem wird in einer Aufwärtsbewegung auf eine einzelne rote Preiskerze gewartet und sobald die anschließende Kerze den Open (Einstiegskurs) der roten Kerze von unten in Richtung Himmel durchschreitet, auf steigende Kurse gesetzt.
Die Strategie taugt aufgrund ihrer rein technischen Natur sonderlich akzeptabel für HFT (High-frequency trading) und kann gleichermaßen für Short-Orders genutzt werden (Green Bar Ignored).

Auf einen Blick – Bitcoin HFT Strategie

Für eine Long-Position muss sich der momentane Kurs über MA 20 und MA 20 über MA 200 befinden.
Für eine Short-Position muss sich der Kurs unter MA 20 und MA 20 unter MA 200 befinden.

Position eröffnen

Liegt oben genannte Situation vor, können Sie Ihre Position am Open-Preis der ignorierten Kerze (rot innerhalb Long und grün innerhalb Short) eröffnen.

Stop Loss setzen

Setzen Sie ein Stop-Loss am Close-Preis der ignorierten Kerze, um Ihre Position abzusichern.

Profite realisieren

Realisieren sie Teilgewinne sobald sich ihr Trade im Profit befindet und ziehen sie Ihre Stop Loss Order in den Gewinnbereich sobald sich Ihre Position im Plus befindet.

Welche Indikatoren werden benötigt?

Für die Umsetzung solcher Trading Strategie benötigen wir anschließende Indikatoren:

MA 20 (20er Moving Average)
MA 200 (200er Moving Average)

Ein Moving Average (gleitender Durchschnitt) beschreibt den typischen Kurs der zurückliegenden Kerzen seiner Länge. Der augenblickliche MA 20 beschreibt also den klassischen Preis der letzten zwanzig Preiskerzen. Hierdurch, dass ein Moving Average langsamer reagiert, je längere Zeit er wird, hätten wir im Kontext eines Trend in Richtung in Richtung Himmel nicht selten eine Konstellation, in welcher erst der Kurs steigt und dann der MA 20 folgt. In letzter Konsequenz zieht ebenso der außerordentlich träge MA 200 hinterher. Auf Grund nutzen wir die Moving Averages zur Trenderkennung innerhalb unseren einfachen HFT Strategie für Bitcoin und restliche Cryptos.

Einfache HFT Strategie – Das Picture of Power

Das auf diese Weise genannte Picture of Power stellt binnen der RBI Trading Strategie jedoch, dass wir nicht gegen den Trend wetten.
Die Idee hinter der gesamten Strategie basiert auf der Annahme, dass wir uns in einem Auf- oder Abwärtstrend befinden. Befinden wir uns beispielsweise in einem Aufwärtstrend und sehen eine marginale rote Kerze, folgern wir daraus, dass das grüne Team gerade stärker ist. Gründend darauf wetten wir auf steigende Kurse und verlassen uns auf das stärkere Team. Es handelt sich also um eine HFT Strategie die auf Marktpsychologie und minimaler technischer Erhebung basiert.

Bei unserer Strategie dürfen wir auf keinen Fall gegen den Trend wetten!

Picture of Power für Long und Short

Wir befinden uns für eine Long Position im Picture of Power, wenn sich:

Der Preis über dem MA 20 befindet und
Der MA 20 über dem MA 200 befindet.

Wir befinden uns für eine Short Position im Picture of Power, wenn sich:

Der MA 200 über dem MA 20 befindet und
Der MA 20 über dem Preis befindet.

So traden Sie die RBI Crpyto HFT Strategie

Beim Traden mit der Red Bar Ignored Strategie ist es besonders essentiell sich an die Regeln der Strategie zu halten.

Schritt 1: Picture of Power feststellen – Long, Short oder Warten

Warten sie, bis ein Picture of Power in die Long oder Short Richtung vorliegt.
Nutzeffekt Sie hierfür den 2 Minuten Chart und blenden Sie sich den 20er und den 200er Moving Average ein.
Ist kein eindeutiger Trend wahrnehmbar, wird keine Position eröffnet.
Ist das Picture of Power dennoch eindeutig, können Sie zum nächsten Schritt übergehen.

Schritt 2: Einstieg finden – Position eröffnen

Zum Aufmachen der Position warten sie für Long auf eine oder eine Anzahl von grüne Preiskerzen, welche von einer abgeschlossenen, kleinen Roten gefolgt werden.
Folgt auf die schwache rote Kerze aufs Neue eine grüne – ähnlichen einem Preiskerzensandwich mit grün-rot-grün – eröffnen Sie Ihre Position in dem Moment in dem die aktuelle, grüne Kerze die obere Kante (den Öffnungskurs) der vorangegangenen Roten von unten durchstößt.
Marktpsychologisch hat das rote Team gerade Schwäche gezeigt, welche wir ohne Zeitverzug ausnutzen.

Für eine Short Position warten wir auf eine schwache grüne Kerze, welcher eine oder mehrere Rote vorangegangen sind und eine weitere rote Preiskerze folgt. An solcher Lokalität nutzen wir für das Wetten auf fallende Kurse trotzdem die untere Kante (wieder der Öffnungskurs) der kleinen grünen Kerze.

Schritt 3: Stop Loss Order setzen und nachziehen

Sie sollten unzweifelhaft eine Stop Loss Order verwenden.
In dem Zusammenhang setzen Sie die Stop Loss Order auf die untere Kante (den Open) der kleinen roten Kerze, wenn Sie auf steigende Kurse setzen.
Wetten Sie hingegen auf fallende Kurse setzen Sie den Stop Loss auf die obere Kante (ebenfalls den Open) der kleinen grünen Kerze.

Schritt 4: Profite im Zuge der HFT Strategie realisieren

Wie Sie innerhalb der Red Bar Ignored Strategie Profite nehmen bleibt letztendlich Ihnen überlassen.
Sie können entweder immer erneut mal winzige Teilgewinne nehmen sobald sich Ihre Position im Plus befindet oder auf Ihr Preisziel warten.
Sollten sie auf ein bestimmtes Preisziel warten empfiehlt es sich den Stop Loss in dieser Art bald wie wahrscheinlich in den Gewinn zu schieben.
Ansonsten können Sie statt einer Stop Loss Order gleichfalls einen Trailing-Stop setzen.
Selbiges funktioniert entsprechend zum Stop Loss, folgt zweifellos dem Kurs immerwährend in einem bestimmten Abstand und kann somit hervorragend für die Gewinnmitnahme innerhalb kurzen aber heftigen Bewegungen gen Himmel genutzt werden.

FAQ

Kann man HFT für Kryptowährungen nutzen?

Ja, High Frequency Trading kann für Kryptowährungen genutzt werden, gleichermaßen wenn die binnen alledem verwendeten Strategien in der Regel ein Stück weit schwieriger anzuwenden sind. Ein steigert Unterschied zu klassischen Aktien- und Rostoffmärkten ist die höhere Volatilität der Kryptos.

Was sind HFT Strategien?

HFT kommt aus dem Englischen und steht für High Frequency Trading, wörtlich übersetzt: Hochfreqeunzhandel.
Strategien die HFT nutzen sind also Handelsstrategien, welche mit kurzer Reaktionszeit und auf kleinen Zeithorizonten ausgeführt werden.

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